流動性覆蓋率的計算公式是什么(銀行流動性覆蓋率公式簡介)

流動性風險是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險。

商業(yè)銀行流動性風險監(jiān)管的主要指標包括流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性比例、流動性匹配率和優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率，并給出了每種指標的計算公式。按照資產(chǎn)規(guī)模的不同，進行差異化監(jiān)管。其中資產(chǎn)規(guī)模不小于2000億元人民幣的商業(yè)銀行應當持續(xù)達到流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性比例和流動性匹配率的最低監(jiān)管標準。資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元人民幣的商業(yè)銀行應當持續(xù)達到優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率、流動性比例和流動性匹配率的最低監(jiān)管標準。

流動性覆蓋率監(jiān)管指標旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30天的流動性需求。

流動性覆蓋率的計算公式為：

流動性覆蓋率=合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)÷未來30天現(xiàn)金凈流出量

流動性覆蓋率的最低監(jiān)管標準為不低于100%。

凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管指標旨在確保商業(yè)銀行具有充足的穩(wěn)定資金來源，以滿足各類資產(chǎn)和表外風險敞口對穩(wěn)定資金的需求。

凈穩(wěn)定資金比例的計算公式為：

凈穩(wěn)定資金比例=可用的穩(wěn)定資金÷所需的穩(wěn)定資金

凈穩(wěn)定資金比例的最低監(jiān)管標準為不低于100%。

流動性比例的計算公式為：

流動性比例=流動性資產(chǎn)余額÷流動性負債余額

流動性比例的最低監(jiān)管標準為不低于25%。

流動性匹配率監(jiān)管指標衡量商業(yè)銀行主要資產(chǎn)與負債的期限配置結(jié)構(gòu)，旨在引導商業(yè)銀行合理配置長期穩(wěn)定負債、高流動性或短期資產(chǎn)，避免過度依賴短期資金支持長期業(yè)務發(fā)展，提高流動性風險抵御能力。

流動性匹配率的計算公式為：

流動性匹配率=加權(quán)資金來源÷加權(quán)資金運用

流動性匹配率的最低監(jiān)管標準為不低于100%。

優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率監(jiān)管指標旨在確保商業(yè)銀行保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，在壓力情況下，銀行可通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30天內(nèi)的流動性需求。

優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率的計算公式為：

優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率=優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)÷短期現(xiàn)金凈流出

優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率的最低監(jiān)管標準為不低于100%。

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